여러 이슈들 영향 미치며 경기침체 우려 커지고 있어
위기시 재무적 충격 흡수할 수 있는 자본력 확보 중요
PF대출 등 고위험자산에 대한 리스크 관리 강화해야
[이코노미21 신만호] 이복현 금융감독원장은 그레이스완(Gray Swan)이 시야에 나타난 가운데 2008년 글로벌 금융위기와 같은 예상치 못한 블랙스완(Black Swan)도 우려된다고 밝혔다. 이에 따라 이 원장은 보험업계에 자본적정성 확충 및 PF대출 등의 여신관리 강화를 주문했다.
그레이스완은 이미 알려진 악재이나 대처방안이 모호해 위험요인이 계속 존재하는 상태를 말하며 블랙스완은 도저히 일어날 것 같지 않은 일이 일어나는 것을 의미한다.
이복현 금융감독원장은 30일 보험회사 CEO와 간담회를 열고 “팬데믹, 전쟁으로 인한 국제 원자재 수급 불안, 최근 미 연준의 자이언트 스텝 결정까지 사회‧경제의 굵직한 이슈들이 동시다발적으로 금융시장에 영향을 미치며 경기침체의 우려가 커지고 있다”고 밝혔다.
이 원장은가파른 시장금리 상승 등이 보험회사의 자본적정성에도 영향을 미치고 있는최근 경제‧금융 상황을 고려할 때 그 어느 때 보다도 철저한 대비가 필요하다고 강조했다.
이에 그는 위기시 재무적 충격을 흡수할 수 있는 보험회사의 자본력 확보가 중요하다면서 “최근 RBC제도 개선에도 금리인상 속도가 유지될 경우 자본적정성 등급이 다시 하락할 가능성이 있으므로 전사적 자본관리를 강화하고 자본확충 시에는 유상증자 등을 통한 기본자본 확충을 우선 고려해줄 것”을 요청했다.
이어 그는 금감원도 금리 시나리오별 스트레스 테스트 실시 등 자본적정성에 대한 상시 점검을 강화할 계획임을 밝혔다.
이 원장은 부동산 PF대출 및 대체투자 등 고위험자산에 대한 리스크 관리 강화를 주문했다. 그는 “최근 원자재 가격상승에 따른 공사중단 사태 발생 등으로 PF대출이 부실화될 위험이 증가했고 글로벌 경기침체로 해외 대체투자 부실화시 후순위 투자 비중이 높은 회사를 중심으로 재무건전성이 악화될 우려도 있다”고 우려했다.
이어 이 원장은 “부동산 PF대출 관련 여신감리(Loan Review)를 강화하는 한편 대체투자 관련 자산 건전성 분류의 적정성에 대해 자체적인 점검을 강화할 필요가 있다”고 주문했다.
이 원장은 환율 변동성 확대에 따른 위험에도 대비할 것을 언급하며 “보험회사는 해외채권 등 상당 규모(150조원)를 외화자산으로 운용하면서 91% 가량을 외환 파생상품을 통해 헤지하고 있으므로 회사의 환헤지 전략을 단기에서 장기로 전환해 외화 유동성 관리는 물론 국내 외환시장의 안정”에 협조할 것을 강조했다.
그는 “반년 앞으로 다가온 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS)의 안정적 도입은 보험업계의 최대 현안”이라며 “신제도 이행이 원활하지 않을 경우 보험산업에 대한 신뢰가 저하될 우려가 있으므로 회계 시스템 안정화 및 전문인력 확보는 물론 부채 산출부터 사후검증, 경영공시까지 전과정에 걸쳐 철저한 준비”를 주문했다.
특히 이 원장은 보험소비자 보호와 취약계층 지원을 강조했다. 그는 “보험산업은 소비자 신뢰가 매우 중요함에도 여전히 전체 금융민원 중 보험민원이 58%(’21년 기준)에 달하고 있다”며 특히 최근 실손의료보험 관련해 소비자의 불만이 급증하고 있으므로 의료자문 Pool에 대한 공정성 확보 등 소비자 보호를 위한 당면 현안도 살펴볼 것을 요청했다.
아울러 이 원장은 “물가상승 등으로 경제적 취약계층의 고통이 가중되고 있으므로 채무상환능력 등을 고려해 대출금리가 합리적으로 산출되는지 살펴볼 필요가 있다”며 “보험권에도 도입된 금리인하요구권이 보다 활성화‧내실화될 수 있도록 소비자 안내를 강화해 달라”고 요청했다. [이코노미21]
